Jest to moduł zarządzania ryzykiem. Moduł Risk w oparciu o prognozowanie zapotrzebowania oraz cen, generuje, na potrzeby rynku bilansującego oraz rynku energii, założenia polityki handlowej niezbędne do przyporządkowania wolumenu energii elektrycznej udostępnionego na potrzeby kontraktów, biorąc jednocześnie pod uwagę specyfikę tych kontraktów.
Cechy modułu Risk
Moduł Risk wspiera zarządzanie ryzykiem rynkowym (market risk) w obszarze hurtowego obrotu energią elektryczną w stosunku do:
- Możliwych niekorzystnych zmian wartości kontraktu, portfela kontraktów, przepływów pieniężnych pod wpływem zmian warunków rynkowych,
- Możliwych niekorzystnych wpływów zmieniających się warunków w podaży i popytu.
Moduł Risk realizuje:
- Wsparcie w konstruowaniu wielu strategii handlowych w celu porównywania otwartych pozycji narażonych na ryzyko,
- Modelowanie czynników ryzyka szeregami czasowymi i procesami czasowymi,
- Wyliczanie wskaźników ryzyka (np. opartych o metodologię Value at Risk) oraz wskaźników pomocniczych (np. zysk jednostkowy, wolumen otwartej pozycji) oraz optymalizację wielokryterialną portfela kontraktów pod kątem wyliczanych wskaźników,
- Wyznaczanie ograniczeń i monitoring handlu krótkoterminowego i spotowego,
- Wsparcie w konstruowaniu instrumentów pochodnych przy wykorzystaniu inżynierii finansowej oraz podpowiadanie możliwych działań zabezpieczających umożliwiających zmniejszenie potencjalnego ryzyka rynkowego,
- Budowanie zestawień usprawniających proces decyzyjny oraz raportowanie dotyczące przeprowadzonej analizy ryzyka dla już realizowanych transakcji.