LUXtradeRISK jest wyspecjalizowanym oprogramowaniem służącym do wspomagania polityki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. RISK współpracuje z innymi modułami systemu LUX mającymi na celu przygotowanie oferty bilansującej, zarządzanie kontraktami, przygotowanie oferty giełdowej, a także prognozowanie.
Odbiorcy
RISK przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego jako narzędzie wspierające zarządzanie w obszarze ryzyka handlowego, operacyjnego i kredytowego. Moduł Risk skierowany jest do takich organizacji jak:
- Koncerny energetyczne
- Przedsiębiorstwa dystrybucyjne
- Traderzy na rynkach energii elektrycznej i gazu
Struktura systemu
Moduł RISK jest systemem o architekturze trzywarstwowej i składa się z klienta, serwera oraz serwera bazy danych. Część numeryczna, odpowiedzialna za obliczenia, znajdować się może bezpośrednio w aplikacji klienckiej jak również na serwerze obliczeniowym pracującym pod dowolnym systemem operacyjnym. Moduł kliencki posiada przyjazny interfejs graficzny, jest intuicyjny i prosty w używaniu.
Moduł RISK wspomaga proces zarządzania ryzykiem poprzez następujące funkcjonalności:
- Wycena Mark to Market. Wyliczanie wartości pozycji otwartej dla wybranych portfeli bądź zbiorczo w podziale na poszczególne rynki.
- Wycena Mark to Forecast. Wyliczanie wartości pozycji otwartej w oparciu o prognozę cen forward.
- Zarządzanie krzywymi forward. Możliwość tworzenia, edycji oraz prognozowania krzywych cen forward
- Raport VaR (Value at Risk) wyliczany metodą Monte Carlo oraz miary zagrożenia CFaR (przepływ finansowy), EaR (zysk finansowy)
- Analizy wrażliwości, korelacji, zmienności, identyfikacja rozkładów prawdopodobieństwa
- Możliwość wprowadzenia warunków kontraktów terminowych oraz opcji, będących realizacją strategii zabezpieczającej przeciw skutkom ryzyka
- Limity sprzedażowe
- Ekspozycja na ryzyko dla danego kontrahenta
- Rozbudowane możliwości raportowania